House View Strategies

Was ist die Logik hinter den QuantArea House View Strategien?
Für jeden House-View-Stil kombinieren wir fundierte Anlageprinzipien mit robuster, methodisch sauberer Portfoliokonstruktion. Alle Strategien eines Stils folgen demselben Modell, ohne grössere Anpassung an einzelne Universen. Die Backtests erfolgen konsequent out-of-sample mit Point-in-Time-Daten, wodurch ein Look-Ahead Bias ausgeschlossen wird. Die konsistenten Ergebnisse über viele Universen hinweg zeigen die Robustheit unseres Ansatzes.

Wie stellt ihr die Robustheit der Strategien sicher?
Optimierungsverfahren kontrollieren Risiko, Sektoren, Länder sowie weitere relevante Faktoren (z.B. Dividendenrendite, Safety und Momentum) damit Phasen der Underperformance in der Ausprägung und Dauer minimiert werden.

Wie flexibel seid ihr in der Ausgestaltung einer massgeschneiderten Strategie?
Unsere House View dient als flexibles Framework, das wir gezielt an die Anlagephilosophie des Kunden ausrichten. Die Strategie kann vollständig darauf basieren oder individuell entwickelt werden. Alternativ kann der Kunde seine eigene konzeptionelle Ausrichtung einbringen und ausschliesslich unsere methodologische Plattform – die Portfoliooptimierung – nutzen.

Sind eure Portfolios auch in der Realität implementierbar?
Das Gewicht jeder Aktie wird in unseren Modellen explizit als Funktion von Assets under Management und Marktliquidität bestimmt. Zudem wird der Turnover in der Simulation unter realistischen Kostenannahmen berücksichtigt. Die resultierenden Strategien sind somit praktisch umsetzbar.

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