Systematic Fundamental Equity

Anlagekonzept

Die Portfoliokonstruktion erfolgt in Anlehnung an den Net-Present-Value-Ansatz (NPV). Im Vergleich zum Benchmark selektieren wir Unternehmen,…

…die im Durchschnitt ein höheres Cashflow-Potenzial (Profitabilität und Wachstum) aufweisen
…bei welchen die Investitionskosten (Bewertung) dem Marktdurchschnitt entsprechen oder darunter liegen

Unsere Strategien sind darauf ausgelegt,…

…über einen 3‑ bis 5‑jährigen Anlagehorizont eine Outperformance zu erzielen
…ein insgesamt mit der Benchmark vergleichbares Risikoprofil aufzuweisen und Abweichungen von dieser zu kontrollieren
…Liquidität, Turnover und die Komplexität bei der Implementierung konsequent zu berücksichtigen

Strategien

Datenbasis & proprietäre Analyse

Wir nutzen eine umfassende globale Unternehmensdatenbank und eine moderne technologische Infrastruktur, um Portfolios über das gesamte Aktienuniversum hinweg zu konstruieren. Unser systematischer Prozess ermöglicht es uns, detaillierte Analysen über Tausende von Titeln hinweg zu skalieren, ohne die Konsistenz unseres Selektionsframeworks zu verlieren.

Unsere Methodik basiert auf eigenentwickelten Filtern und analytischen Transformationen, die sowohl Fundamentaldaten aus Bilanz und Erfolgsrechnung als auch Marktdaten verarbeiten. Dadurch verwandeln wir Rohinformationen in präzise, umsetzbare Investment‑Signale, die die Grundlage unserer Portfoliokonstruktion bilden.