«Alpha-Booster» – Fractional Momentum: Forschung trifft Praxis

Unser Quant Engineer, Dr. Soros Chitsiripanich, hat im Rahmen seiner Dissertation die theoretische Grundlage für die sogenannte Fractional Momentum-Aktienstrategie entwickelt – eine moderne Form der Trendfolge. Vereinfacht gesagt identifiziert die Strategie US-Aktien mit einem positiven langfristigen Kurstrend, bei denen sich kurzfristige Rücksetzer als günstige Einstiegsgelegenheiten erweisen.

Die vielversprechenden Forschungsergebnisse haben QuantArea dazu veranlasst, die Strategie so weiterzuentwickeln, dass sie in der Praxis implementierbar ist. Nach mehreren Monaten intensiver Modellierung wurde die Strategie im Dezember 2024 erstmals in einem Managed Account umgesetzt.

Der ausserordentlich positive Track Record überzeugte sowohl QuantArea als auch ein Family Office, die Strategie im Rahmen eines Actively Managed Certificate (AMC) weiterzuführen. Als Emittentin wurde die UBS AG gewählt. Für die Periode vom 20.12.2024 bis 25.08.2025 verzeichnete die Strategie eine Outperformance von 28.6% gegenüber einem S&P 500 ETF (in USD).

Die Strategie ist für Asset Manager und Asset Owner lizenzierbar und kann als White-Label-Produkt angeboten werden.

Möchten Sie mehr zur Strategie erfahren? Kontaktieren Sie unseren CIO, Carmine Orlacchio.

Disclaimer:
Die Ausführungen und Angaben in dieser Publikation sind von QuantArea AG nach bestem Wissen ausschliesslich zu Informations- und Marketingzwecken zusammengestellt worden und richten sich ausschliesslich an professionelle Anleger im Sinne des Finanzdienstleistungsgesetztes (FIDLEG). Diese Publikation stellt weder eine Anwerbung oder Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf irgendwelcher Anlageinstrumente oder zur Vornahme sonstiger Transaktionen dar. Eine Wertentwicklung oder positive Rendite einer Anlage in der Vergangenheit stellt keine Garantie für künftige Ergebnisse und eine positive Rendite in der Zukunft dar. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der enthaltenen Informationen übernommen.